Cointegration-Pairs-Trading Isenção de responsabilidade - Forex, futuros, ações e negociação de opções não é apropriado para todos. Existe um risco substancial de perda associada à negociação desses mercados. Perdas podem e vão ocorrer. Nenhum sistema ou metodologia já foi desenvolvido que pode garantir lucros ou garantir a ausência de perdas. Nenhuma representação ou implicação está sendo feita que usar a informação contida neste site irá gerar lucros ou garantir a partir de perdas. Cópia de direitos autorais 2011-2014, WCI WCM FXGears O uso, cópia, redistribuição, republicação ou a duplicação do conteúdo FXGears não autorizado, é proibido sem autorização prévia por escrito. Software do Fórum pela SMF copy 2014, Simple Machines Tema baseado em Reseller copy smftricks Integração de integração e negociação de pares Co-integração e negociação de pares Eu estou testando alguns sistemas de troca de pares usando o Welath-lab. A métrica que implementei para escolher os melhores pares é o desvio mínimo dos spreads normalizados, considerando 2 anos (a mesma métrica do papel Goetzmann). As coisas estão indo bem, mas eu faria isso de uma maneira mais científica. Quero escolher os melhores pares com base na co-integração. A idéia é executar um teste Dickey-Fuller ou, em outras palavras, regressões do tipo: Delta (spread) a b (spread) e testar a hipótese nula de que b0 (com 99 intervalos de confiança). De qualquer forma, outras regressões serão necessárias em outros para garantir a neutralidade beta entre os pares co-integrados. Eu entendo que a WL não é capaz de suportar o módulo seqüencial de pares, a computação de regressão, então a idéia é desenvolver as regressões em um pacote numérico mais sofisticado. Minha pergunta é: Qual é o melhor software para implementar regressões: MATLAB ou Mathematica. Seleção de troca de pares através de teste de cointegração Olá de Paris França Eu compartilho a mesma preocupação. Estou olhando em torno de um sistema para selecionar entre as centenas de ações os melhores pares cointegrados para criar um portfólio. Usar Matlab pode ser uma solução. À mão. Muito demorado. Estou procurando um sistema acessível para torná-lo automático. Qualquer ideia. Encontrei este teste de excelência de Johansen. Uploads Mas pode precisar ser automático através do script VBA. Outra maneira seria usar a plataforma Alphacet, mas uma ferramenta pro cara. Postado originalmente por msardelich Co-integração e troca de pares Estou backtesting alguns sistemas de troca de pares usando Welath-lab. A métrica que implementei para escolher os melhores pares é o desvio mínimo dos spreads normalizados, considerando 2 anos (a mesma métrica do papel Goetzmann). As coisas estão indo bem, mas eu faria isso de uma maneira mais científica. Quero escolher os melhores pares com base na co-integração. A idéia é executar um teste Dickey-Fuller ou, em outras palavras, regressões do tipo: Delta (spread) a b (spread) e testar a hipótese nula de que b0 (com 99 intervalos de confiança). De qualquer forma, outras regressões serão necessárias em outros para garantir a neutralidade beta entre os pares co-integrados. Eu entendo que a WL não é capaz de suportar o módulo seqüencial de pares, a computação de regressão, então a idéia é desenvolver as regressões em um pacote numérico mais sofisticado. Minha pergunta é: Qual é o melhor software para implementar regressões: MATLAB ou Mathematica
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